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昨日の新システムをまともに作った

昨日投入したギャップアップ狙いのシステムは30分程度で作ったシステムの割に好成績なので、色々とまじめにカスタマイズしてバックテスト。

東邦チタン
東邦チタン:勝率73.63% 収益率208.02%
おおすごい。こんな収益率バックテストでもみたことねーぞ。

日立
日立:勝率83.33% 収益率70.36%
優秀やね。

ドコモ
ドコモダケ:勝率71.43% 収益率20.20%
まあまあ。

DNA
モバゲー:勝率100% 収益率144.99%
キタ!勝率100%キタ!27連勝トレード!

まあ、世の中、素敵シグナルが簡単に見つかるはずもなく。
当然負け銘柄もあります。

京成電鉄
京成電鉄:勝率71.87% 収益率-4.33%
まけたー。

武田薬品
武田薬品:勝率64.29% 収益率-52.22%
これは酷い。

商船三井
三井商船:勝率71.43% 収益率-24.45%
勝率7割超えてて2割収益マイナスとか、コツコツドカンの典型やん…。

JR東
JR東:勝率86.36% 収益率25.13%
勝率86%で、収益率25%しかないって、やはりコツコツドカンか。

結論インフラ系のギャップアップはダマシが多い!と思いきや違った…。

JR西
JR西:勝率100% 収益率12.31%
キタ!勝率100%キタ!と思ったら収益率12.31%って何よ…。6年で8回しかトレードしてないやん。

まあ、インフラ系がギャップアップなんてあんまりしないわな。
やっぱ、トレンドフォロー型は、波のある銘柄に向いてるね。
逆にディフェンシブ銘柄ほど駄目。上にキャプを上げたけど、武田薬品が主要銘柄の中では一番ひどい成績であった。

今使ってるトレンドフォロー型よりバックテストは優秀なので、選手交代かも。割とシグナルかぶるし。
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Author:山椒魚
山椒魚の日本株システムトレード日記です。
システムトレードと言いつつ、裁量も配当狙いもやる中途半端さが持ち味です。

実現損益
ブログ開始時
2012年
ブログ開始時(12月)からのみ: +443,326

2013年
トータル:+3,793,966

2014年
1月:+1,265,691
2月:-85,310
3月:-910,254
4月:+525,813
5月:-226,218
6月:+1,148,808
7月:+136,943
8月:+49,113
9月:-194,459
10月:+469,979

2014/10/31総資産:
22,018,514 円
実現損益 +7,122,129
決済ベースではなく時価計算です。損益に出入金は含みません。税金手数料計算済み。

トレードアイランドに参加してます。 総資金の7割ほど。 残りは岡三証券。
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