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イザナミの小技 逆張り編

主にドローダウンが問題になるのは逆張り買いシステムです。
逆張り買いは暴落時にシグナルが集中して発生するため、特に逆張りシステムを複数運用する場合には、思わぬ過剰ポジションを取ってしまい、とんでもないドローダウンを引き起こす場合があります。

イザナミの最適分散投資を使ってドローダウンを検証する際に私が使っている小技をご紹介します。


最適分散投資の検証を2008年から始める

株式投資をやっていて2008年と聞けば、ピンと来ますね。もちろん、リーマン・ショックが起きた年です。
私の逆張りシステムは無調整だと大抵、2008年9月22日から10月10日にかけて最大のドローダウンを計上します。この間の14取引日で、Topixが1162.48840.86と、リバウンド無しで、ほぼ3割の垂直崩落。買いポジでフルレバを掛けていたらもれなく即死します。
まあ、この年に運悪く株式投資に参入ていたらという悪条件での検証ですね。これで、超絶ドローダウンを出すシステムは、実戦では危ないと思いましょう。

他システムのシグナル数をフィルターに利用する

これは、逆張りシステムを複数運用する場合に、逆張りポジションが過大にならないようにするやり方です。
逆張りシステムAとBを運用していたとして、AとBが同時に最大ドローダウンするような時、システムBに、「システムAの仕掛け銘柄数の期間最大値」などでフィルターを掛けて、同時に大量の仕掛けが出るのを抑制します。
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山椒魚

Author:山椒魚
山椒魚の日本株システムトレード日記です。
システムトレードと言いつつ、裁量も配当狙いもやる中途半端さが持ち味です。

実現損益
ブログ開始時
2012年
ブログ開始時(12月)からのみ: +443,326

2013年
トータル:+3,793,966

2014年
1月:+1,265,691
2月:-85,310
3月:-910,254
4月:+525,813
5月:-226,218
6月:+1,148,808
7月:+136,943
8月:+49,113
9月:-194,459
10月:+469,979

2014/10/31総資産:
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