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システムの評価基準


システムの性能を評価する上で重要なポイントはいくつかあります。
以下、主にイザナミで個別株トレードする場合を想定しています。

トレードごと期待値
これがマイナスでは話になりませんし、ある程度の期待値がないと、実戦では使えないシステムになる可能性が高いです。
実戦においては、スリッページやカーブフィッティングなどにより、大抵期待値は悪化します。
スイングトレードにおいては、2%~3%は欲しい所です。

トレード回数と累積損益率
いくら期待値が高くとも、トレード機会が少なければ利益が出ません。
もっとも、期待値*トレード回数の累積損益率は重視したい所ですが、トレード回数と期待値はトレードオフの関係にあるので、どのバランスにするかは簡単には言えません。

トレードごと勝率
期待値のみならず、勝率も重要です。50%以上をキープしたい所です。
勝率が高いほど、プラス圏に確率収束するスピードが早くなります。
過去の検証上は勝率40%のシステムが、実戦で10連敗した時、そのシステムが確率収束の途上にあるのか、実戦では使えないシステムなのか、トレーダーには判断できません。

最大ドローダウン
理想は5%以下、最低でも10%以下を目指したい所です。
ドローダウンが大きいシステムは、資金投入量を減らしましょう。

シグナル発生日の頻度
シグナルは、出来るだけバラけて発生するほうが、資金効率上望ましいです。
逆張り買いシステムは、暴落時にシグナルが集中しがちで、資金効率は悪くなります。
もちろん、理想は毎日シグナルが発生するシステムです。

平均保有期間
保有期間が長ければ普通期待値はあがりますが、資金効率は悪化します。
資金効率はシグナル発生頻度なども絡みますが、イザナミは最適分散投資で簡単に検証出来るので楽ちんです。

使用する発注方法
指値には同値で約定しない可能性が、逆指値にはスリッページが発生します。
寄り引けの成行を使ったシステムは、過去の検証と実戦でのズレが比較的小さい点を評価できます。

対象銘柄
取引対象銘柄は広いほうが、取引回数が増えるので基本的に良いんですが、あまり流動性の低い銘柄をシステムトレードの検証に含めるのは、止めたほうが良いです。
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プロフィール

Author:山椒魚
山椒魚の日本株システムトレード日記です。
システムトレードと言いつつ、裁量も配当狙いもやる中途半端さが持ち味です。

実現損益
ブログ開始時
2012年
ブログ開始時(12月)からのみ: +443,326

2013年
トータル:+3,793,966

2014年
1月:+1,265,691
2月:-85,310
3月:-910,254
4月:+525,813
5月:-226,218
6月:+1,148,808
7月:+136,943
8月:+49,113
9月:-194,459
10月:+469,979

2014/10/31総資産:
22,018,514 円
実現損益 +7,122,129
決済ベースではなく時価計算です。損益に出入金は含みません。税金手数料計算済み。

トレードアイランドに参加してます。 総資金の7割ほど。 残りは岡三証券。
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