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シストレの基本

システムトレードつまりテクニカルトレードの戦略というのは、大別すれば3パターンしかありません。
それぞれ、以下の様な特徴があります。

順張り(トレンドフォロー)
・短期で利益が出やすい
・ドローダウンが小さい
・逆指値を使う場合スリッページがある
・勝率は高くない(基本5割)
・上昇相場に強い

逆張り(カウンター)
・含み損から入る為、利益になるまで多少の時間がかかる
・ドローダウンが大きい
・暴落時にシグナルが集中しがち
・勝率が高い(7割~9割を狙える)
・比較的相場を選ばない
・指値を使う場合、検証上約定しても、実際は約定しないケースが有る。

押し目買い(長期トレンドフォロー&短期カウンター)
・含み損から入る為、利益になるまで多少の時間がかかる
・ドローダウンが大きい
・比較的、暴落時にシグナルが集中しがち
・勝率が高い(6割~8割を狙える)
・指値を使う場合、検証上約定しても、実際は約定しないケースが有る。
・基本性質としては逆張りだが、上昇相場に強い(戻り売りなら逆に下降相場に強い)

まずどれを重視すべきかと聞かれるならば「順張り」です。
短期で利益が出やすく、ドローダウンが小さいという特徴は、トレードのリスク管理上の優秀さに直結するからです。

逆張りは、勝率こそ高いですが、ドローダウンが大きくなりがちで、ポジションサイジングはシビアになります。
また、シグナルが暴落時に集中するので、資金効率的にも不利です。
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山椒魚

Author:山椒魚
山椒魚の日本株システムトレード日記です。
システムトレードと言いつつ、裁量も配当狙いもやる中途半端さが持ち味です。

実現損益
ブログ開始時
2012年
ブログ開始時(12月)からのみ: +443,326

2013年
トータル:+3,793,966

2014年
1月:+1,265,691
2月:-85,310
3月:-910,254
4月:+525,813
5月:-226,218
6月:+1,148,808
7月:+136,943
8月:+49,113
9月:-194,459
10月:+469,979

2014/10/31総資産:
22,018,514 円
実現損益 +7,122,129
決済ベースではなく時価計算です。損益に出入金は含みません。税金手数料計算済み。

トレードアイランドに参加してます。 総資金の7割ほど。 残りは岡三証券。
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