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売りシステム

最近、ブレイク系の買いで損失を出してるシステムトレーダーが多いらしく、売りシステムに注目が集まってるようですが、ショートは難易度が高く、ロングに比べて期待値に劣ります。無理してやる理由は1つもないと思います。

ショートの弱点としては、

・上げ足に比べて下げ足は速いので入るタイミングがシビア
・利益限定・損失無限
・取引が貸借銘柄に限定される
・基本的に株価は上がる物(会社は成長するもの)


とはいえ、山椒魚も売りシステムを1つは欲しいなあと思ってました。

期待値が低いと考えているのに、なぜ売りシステムが欲しいかといえば、利益を上げたいという事より、「レンジ相場・下げ相場でシステム全体のDDを抑制できる」につきます。要するにロングのリスクヘッジとしてのショートです。

山椒魚が欲しい売りシステムは、

・シグナルの安定出現と確実な約定
・検証出来る限り年単位勝率100%


これは結構難しい条件です。単純な逆張りだと、強い上昇トレンドが出現した年(2009年や2013年)に壊滅しますし、相場の強さを見てシグナルを抑制したら、そもそもロングに対するリスクヘッジになりません。

そんな訳で、なかなか条件をクリアできるシステムが作れてなかったのですが、昨日ふと思いついて組んでみたら、割とあっさり完成出来ました。やっぱり、どんなアイデアでも検証してみるもんです。

cap002498.jpg
cap002497.jpg

トレード毎期待値は1.15%とパッとしませんが(でもショートとしてはマシな部類だと思います)、シグナルが非常に安定していて、ほぼ毎日何かしら売ります。(2000/1/4から2014/3/3までの検証で売り建て無しの日は17日間しかない!)
これだけ売っても、STOP高掴んだのが一回だけというのも優秀です。

リスクヘッジ売り「レインフォール」無し
cap002487.jpg
リスクヘッジ売り「レインフォール」有り
cap002496.jpg

最終運用資金:3,197,748千円 → 3,904,526千円
最大DD:7.4% → 6.71%

期待通り、利益を伸ばしつつ、DDは抑制してます。

まあ、最大のDD要因である逆張り買いシステム「レンジファインダー」があるせいで、それなりにDDしてますが。
コレを抜くと、最終運用資金が2776707千円まで落ちて、最大DDが3.53%まで改善します。システム毎のロット割合はまだまだ調整の余地ありですね。

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Author:山椒魚
山椒魚の日本株システムトレード日記です。
システムトレードと言いつつ、裁量も配当狙いもやる中途半端さが持ち味です。

実現損益
ブログ開始時
2012年
ブログ開始時(12月)からのみ: +443,326

2013年
トータル:+3,793,966

2014年
1月:+1,265,691
2月:-85,310
3月:-910,254
4月:+525,813
5月:-226,218
6月:+1,148,808
7月:+136,943
8月:+49,113
9月:-194,459
10月:+469,979

2014/10/31総資産:
22,018,514 円
実現損益 +7,122,129
決済ベースではなく時価計算です。損益に出入金は含みません。税金手数料計算済み。

トレードアイランドに参加してます。 総資金の7割ほど。 残りは岡三証券。
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