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シグナル絞った

逆張り系システムは、どうしても同じ日にシグナルが集中してしまうので、閾値を厳しくして、トレード期待値上げる調整をすることにしました。

【レンジファインダー】純粋逆張り
期待値:3.78% → 4.78%
取引回数:5902 → 4093
勝率:75.7% → 77.8%
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caph000153.jpg
caph000154.jpg


【プルショット】押し目買い
期待値:3.46% → 4.02%
取引回数:4373 → 3269
勝率:72.12% → 73.85%
caph000149.jpg
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両方共、損益曲線が前より綺麗になったよ。
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プロフィール

Author:山椒魚
山椒魚の日本株システムトレード日記です。
システムトレードと言いつつ、裁量も配当狙いもやる中途半端さが持ち味です。

実現損益
ブログ開始時
2012年
ブログ開始時(12月)からのみ: +443,326

2013年
トータル:+3,793,966

2014年
1月:+1,265,691
2月:-85,310
3月:-910,254
4月:+525,813
5月:-226,218
6月:+1,148,808
7月:+136,943
8月:+49,113
9月:-194,459
10月:+469,979

2014/10/31総資産:
22,018,514 円
実現損益 +7,122,129
決済ベースではなく時価計算です。損益に出入金は含みません。税金手数料計算済み。

トレードアイランドに参加してます。 総資金の7割ほど。 残りは岡三証券。
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