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10月まとめ

caph000206.jpg

現在資産:22,018,514
10月収支:+469,979
2014年トータル:+2,180,106

10月は久しぶりにそれなりの収支になりました。今月は、珍しくシストレより裁量で取った部分が大きいです。
それにしても、最後までアップダウンの激しい相場でしたね。今月末に色々と新システムを追加したので、来月にはその辺の効果にも期待してます。
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10/31のトレード

22,053,273(-15,462)
22,018,514(-34,759)

追加緩和決定デーに、この体たらくですよ!
むしろ、新興で持ってた含み益25万オーバー銘柄から資金が逃げ出したのか、急落してのショボ利確で終わったので気分的には大敗ですよ!
ヽ(`Д´)ノ

イザナミの小技 逆張り編

主にドローダウンが問題になるのは逆張り買いシステムです。
逆張り買いは暴落時にシグナルが集中して発生するため、特に逆張りシステムを複数運用する場合には、思わぬ過剰ポジションを取ってしまい、とんでもないドローダウンを引き起こす場合があります。

イザナミの最適分散投資を使ってドローダウンを検証する際に私が使っている小技をご紹介します。


最適分散投資の検証を2008年から始める

株式投資をやっていて2008年と聞けば、ピンと来ますね。もちろん、リーマン・ショックが起きた年です。
私の逆張りシステムは無調整だと大抵、2008年9月22日から10月10日にかけて最大のドローダウンを計上します。この間の14取引日で、Topixが1162.48840.86と、リバウンド無しで、ほぼ3割の垂直崩落。買いポジでフルレバを掛けていたらもれなく即死します。
まあ、この年に運悪く株式投資に参入ていたらという悪条件での検証ですね。これで、超絶ドローダウンを出すシステムは、実戦では危ないと思いましょう。

他システムのシグナル数をフィルターに利用する

これは、逆張りシステムを複数運用する場合に、逆張りポジションが過大にならないようにするやり方です。
逆張りシステムAとBを運用していたとして、AとBが同時に最大ドローダウンするような時、システムBに、「システムAの仕掛け銘柄数の期間最大値」などでフィルターを掛けて、同時に大量の仕掛けが出るのを抑制します。

10/29のトレード

22,068,735 (+16,425)
ちょい勝ち。リートの配当落ちが4万ちょいあるので、悪くないです。

今日から、安値圏ブレイクシステムを新規投入しました。シグナルはまだ。

10/28のトレード

22,052,310 (+92,926)
今日から、シンプルな逆張りシステムを一個新規投入。
ついでに、既存システムを微調整。
古いシステムは、見返すと結構変なところがあったりするので、たまには見直したほうがいいね…。

10/27のトレード

21,959,384(+121,464)
今月DD回復は微妙なライン。こっから月末まで連勝出来るかどうか…。

荒れ相場を判定

下落相場よりも、むしろ暴落後の荒れ相場で損をするケースが散見されるので、相場判定で暴落後の高ボラティリティ相場をチェックするようにしました。
cap003282.jpg

topix大幅下落後にヒストリカルボラティリティ平均が上がってる相場を「荒れ相場」と判定してます。
これでブレイク系をフィルターすると結構いい感じです。

10/25までのトレード

21,915,940(-222,009)
21,492,027(-423,913)
21,837,920(+345,893)
DD回復一歩手前で、まーたDD開始しちゃったよー!
ヽ(`Д´)ノウワァァァン!!

待望のCivilization: Beyond Earthが出ちゃったので、しばらく更新が滞りそうなり…。

10/21のトレード

22,137,949(+8,987)

今日は戻り売りで陰線だろうなーとは思っていましたが、予想以上に上値が重かったので、裁量で持ってた分は場中に利確して、引けにかけて、半分ぐらい買い戻しました。
正直、明日はどっち行くか分かりませんね。ポジション的には買4:売3ぐらいなので、上がって欲しいですが。

10/20のトレード

22,128,962 (+358,012)
みんな待ってたリバウンド!(^o^)丿
先週末の負けをほぼ取り返しました。

DD回復まであと-0.41%ですじゃよ!

10/17のトレード

21,770,950 (-373,936)
今日はアゼアスさんがついにコケた事もあって大敗…。
しかし、そろそろ反発してくれないもんかね。

10/16のトレード

22,144,886(+147,477)
もはやアゼアスさんだけが頼りの山椒魚ポートフォリオであります。

昨日のイブニングで先物が-500とか、ありえない数字だったので、なにこれ安いメソッドで一個だけ買いました。
ミニをな!!(チキン)

10/15のトレード

21,997,409 (+248,723)
今日も大きめの勝ちを拾えましたが、ぶっちゃけ、4連続ストップ高してるアゼアス1銘柄のおかげなので、まぐれ感半端ないです。

あと、今日は、久しぶりに裁量で少し打診買い。

10/14までのトレード

21,400,434(-148,101)
21,145,362(-255,072)
21,334,992(+189,630)
21,141,840(-193,152)
21,299,203(+157,363)
21,355,527(+56,324)
21,283,195(-72,332)
21,460,597(+177,402)
21,748,686(+288,089)

キツイ相場展開が続いてますね。
ストップ高二連チャンの銘柄を2つ捕まえたおかげでなんとかプラス圏に戻しましたが…。
プロフィール

Author:山椒魚
山椒魚の日本株システムトレード日記です。
システムトレードと言いつつ、裁量も配当狙いもやる中途半端さが持ち味です。

実現損益
ブログ開始時
2012年
ブログ開始時(12月)からのみ: +443,326

2013年
トータル:+3,793,966

2014年
1月:+1,265,691
2月:-85,310
3月:-910,254
4月:+525,813
5月:-226,218
6月:+1,148,808
7月:+136,943
8月:+49,113
9月:-194,459
10月:+469,979

2014/10/31総資産:
22,018,514 円
実現損益 +7,122,129
決済ベースではなく時価計算です。損益に出入金は含みません。税金手数料計算済み。

トレードアイランドに参加してます。 総資金の7割ほど。 残りは岡三証券。
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連ガチャ一回分とか安すぎだろ。

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