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8月まとめ

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現在資産:21,742,994
入出金:+1,500,000
8月収支:+49,113
2014年トータル:+1,904,586

一旦は、50万ほど最高益更新したものの、その後の連敗でほぼトントンの位置にまで戻されてしまいました。
クリックのシストレだけでなく、岡三でやっているペアトレでも被害がそれなりにあり、残念な結果になりました。
来月の巻き返しに期待です。
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8/29のトレード

21,665,927(-232,639)
21,709,699(+43,772)
負けターン継続中。
ついでに夏風邪引くとか泣きっ面に蜂である…。
(´Д⊂グスン

8/27のトレード

入出金:+1,000,000
21,898,566(-124,972)
やっぱ負けターンだなー。
どちらかというと、岡三の口座でやってるペアトレが股裂きに合ってて辛い。

8/26のトレード

21,023,538(+8,807)
売りでゴッソリとれたのが1つあって、なんとかプラスに。

8/25のトレード

21,014,731(-204,749)
これは、ヤラレのターン来てんね…。

超大型株オンリーシステム

シストレだと、どうしても、小型株や新興銘柄が取引の中心になってくるので、あえて、超大型株オンリーのシステムを作ってみました。

cap003033.jpg
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日本版ダウの犬をイメージして、topix core 30中の高配当15銘柄しかトレードしません。
銘柄は毎年入れ替わるので、古い年の検証は意味無いですが。
東京電力をテストしてみたら、やはり震災後の暴落に突っ込んで玉砕していたので、よほどのニュースがあったら、そこで銘柄入れ替えないと危険ですね。
しばらくテスト運用してみようかな。

8/22のトレード

21,219,480(+151,749)
3日連続の最高益更新です。
持ち越しポジも、売りポジ2個だけの極小になってるので、今月大きく下振れはないだろう…。たぶん…。

8/21のトレード

21,067,731(+92,806)
2日連続の最高益更新です。
相場が強くて、売りが若干足を引っ張ってますが、ブレイク系がそれ以上に利益を上げてくれてる感じ。

システムの評価基準


システムの性能を評価する上で重要なポイントはいくつかあります。
以下、主にイザナミで個別株トレードする場合を想定しています。

トレードごと期待値
これがマイナスでは話になりませんし、ある程度の期待値がないと、実戦では使えないシステムになる可能性が高いです。
実戦においては、スリッページやカーブフィッティングなどにより、大抵期待値は悪化します。
スイングトレードにおいては、2%~3%は欲しい所です。

トレード回数と累積損益率
いくら期待値が高くとも、トレード機会が少なければ利益が出ません。
もっとも、期待値*トレード回数の累積損益率は重視したい所ですが、トレード回数と期待値はトレードオフの関係にあるので、どのバランスにするかは簡単には言えません。

トレードごと勝率
期待値のみならず、勝率も重要です。50%以上をキープしたい所です。
勝率が高いほど、プラス圏に確率収束するスピードが早くなります。
過去の検証上は勝率40%のシステムが、実戦で10連敗した時、そのシステムが確率収束の途上にあるのか、実戦では使えないシステムなのか、トレーダーには判断できません。

最大ドローダウン
理想は5%以下、最低でも10%以下を目指したい所です。
ドローダウンが大きいシステムは、資金投入量を減らしましょう。

シグナル発生日の頻度
シグナルは、出来るだけバラけて発生するほうが、資金効率上望ましいです。
逆張り買いシステムは、暴落時にシグナルが集中しがちで、資金効率は悪くなります。
もちろん、理想は毎日シグナルが発生するシステムです。

平均保有期間
保有期間が長ければ普通期待値はあがりますが、資金効率は悪化します。
資金効率はシグナル発生頻度なども絡みますが、イザナミは最適分散投資で簡単に検証出来るので楽ちんです。

使用する発注方法
指値には同値で約定しない可能性が、逆指値にはスリッページが発生します。
寄り引けの成行を使ったシステムは、過去の検証と実戦でのズレが比較的小さい点を評価できます。

対象銘柄
取引対象銘柄は広いほうが、取引回数が増えるので基本的に良いんですが、あまり流動性の低い銘柄をシステムトレードの検証に含めるのは、止めたほうが良いです。

8/20のトレード

20,974,925(+157,414)
三日ぶりの最高益更新です。

8/19のトレード

20,817,511(+52,744)
なかなか利益が伸びない。
スイングで利益を出しにくい相場って気がする。

シストレの基本

システムトレードつまりテクニカルトレードの戦略というのは、大別すれば3パターンしかありません。
それぞれ、以下の様な特徴があります。

順張り(トレンドフォロー)
・短期で利益が出やすい
・ドローダウンが小さい
・逆指値を使う場合スリッページがある
・勝率は高くない(基本5割)
・上昇相場に強い

逆張り(カウンター)
・含み損から入る為、利益になるまで多少の時間がかかる
・ドローダウンが大きい
・暴落時にシグナルが集中しがち
・勝率が高い(7割~9割を狙える)
・比較的相場を選ばない
・指値を使う場合、検証上約定しても、実際は約定しないケースが有る。

押し目買い(長期トレンドフォロー&短期カウンター)
・含み損から入る為、利益になるまで多少の時間がかかる
・ドローダウンが大きい
・比較的、暴落時にシグナルが集中しがち
・勝率が高い(6割~8割を狙える)
・指値を使う場合、検証上約定しても、実際は約定しないケースが有る。
・基本性質としては逆張りだが、上昇相場に強い(戻り売りなら逆に下降相場に強い)

まずどれを重視すべきかと聞かれるならば「順張り」です。
短期で利益が出やすく、ドローダウンが小さいという特徴は、トレードのリスク管理上の優秀さに直結するからです。

逆張りは、勝率こそ高いですが、ドローダウンが大きくなりがちで、ポジションサイジングはシビアになります。
また、シグナルが暴落時に集中するので、資金効率的にも不利です。

8/18のトレード

20,764,767(-79,506)
だいぶ保有銘柄が入れ替わったので明日に期待かな。

8/15のトレード

20,844,273(+147,454)
ここしばらく、損益がもたついてたけど、ようやく最高益更新きましたゾ!

8/14のトレード

20,696,819(-53,800)
今日も場中の含み益が-20万ほど消し飛んだ。
最近、こんなのばっかり。暴落後は、利確早くした方がいいのか。

8/13のトレード

20,750,619(+41,764)
日経は下に寄り付いてからの陽線なので、昨日思ったよりは強い感じ。
急落リバウンド後の常として、しばらくはふらふらした相場になりそうな予感ですが。

場中は+10万ぐらいあったけど、昨日と同じく削られる展開でした。
まーマイ転しなかっただけ良いと思おう。

とはいえ、シストレに使っているクリックの口座は最高益更新で、山椒魚システムは好調です。
岡三証券の方で持ってるリートが足を引っ張ってる形ですね。

8/12のトレード

20,708,855(+25,852)
今日で【下降トレンド】の判定が消えましたが、あんまり上行くって気がしない。
(´Д`)

売りシステム改良

売りシステム「ナインテイル」に2つサブシステムを追加&資金配分などを調整しました。
ナインテイルといいつつ、まだサブシステム5つの集合体ですが。

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caph000200.jpg
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トレード毎期待値はそんなでもないですが、売りはあくまで損益曲線をマイルドにするのが目的なので、そこはあまり追求してません。

8/11のトレード

20,683,003(+210,829)
日中はさらに+15万ぐらいあって最高益更新してたんですが、引けにかけて削られました。
でもまあ、反発してくれて良しです。

8/8のトレード

20,472,174(-180,819)
ううむ。
売りで+10万ほど取ってなかったらもっと死んでたからマシだと思おう。

8/7のトレード

20,652,993 (-39,958)

逆張り系が含み損になってて、今日もマイナス。
新システム「パワーゲイザー」は2つ約定して、+71,400と-21,700でトータルプラス。こっちは悪くない滑り出しです。

相場判定は昨日から2日連続で【下降トレンド】。ここで一旦は反発してくれるかどうか…。

8/6のトレード

20,265,194(-72,144)
入出金:+500,000
20,692,951(-72,243)

DD開始しちゃったれす…。
新システムは約定無し。

新型ブレイクシステム

cap002979.jpg
cap002980.jpg
現在開発中のブレイク系3つ目。トレンドの初動を狙う。
スリッページ負荷は、行きに1%、帰りに0.5%。

8/4のトレード

20,237,250(+43,369)
20,337,338(+100,088)
2日連続で最高益更新と、とりあえず、8月のスタートは好調。
ダウはすっかり調整入りだけど、日本市場はダウに比べて最近弱かったし、もうちょっと伸びて欲しいところ。
プロフィール

山椒魚

Author:山椒魚
山椒魚の日本株システムトレード日記です。
システムトレードと言いつつ、裁量も配当狙いもやる中途半端さが持ち味です。

実現損益
ブログ開始時
2012年
ブログ開始時(12月)からのみ: +443,326

2013年
トータル:+3,793,966

2014年
1月:+1,265,691
2月:-85,310
3月:-910,254
4月:+525,813
5月:-226,218
6月:+1,148,808
7月:+136,943
8月:+49,113
9月:-194,459
10月:+469,979

2014/10/31総資産:
22,018,514 円
実現損益 +7,122,129
決済ベースではなく時価計算です。損益に出入金は含みません。税金手数料計算済み。

トレードアイランドに参加してます。 総資金の7割ほど。 残りは岡三証券。
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連ガチャ一回分とか安すぎだろ。

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