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3/31のトレード

20,965,608(+106,152)
20,909,402(-56,206)
21,108,535(+199,133)

一応、今年トータルプラス圏には戻してきたけど、日本通信で二連続ストップ高引いた以外はパッとしません。
とにかく3月後半は逆張りが駄目だったね…。
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3/26のトレード

21,209,430(+110,136)
20,511,481(-697,949)
20,859,456(+347,975)

ショートでしか勝てない色々キッツい展開。
年初来プラマイ零地点でふらふらしてます。

3/19のトレード

21,099,294(-635,522)
イタタタた…。
新興の下げがキツイね…。この2日で今年マイテンが見えてきてしまった…。

3/19のトレード

21,734,816(-666,720)
買い建て全滅で俺に大ダメージ!
時間切れで、明日から損切り銘柄が出ます。
今月マイ転かー。

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3/18のトレード

22,401,536(+354,740)

日経はようやくリバ。
しかし、クルーズの上値が重いね。

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3/17のトレード

22,046,796(-121,509)

一時+30ぐらいあったけど、後場の戻り売りで、結局マイ転。
含み損が多くなってるけど、保有がほとんど逆張り系だししゃーなしか。

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3/14のトレード

22,168,305(-159,058)

日経-500円。
おかげで逆張りが随分約定しました。

3月末配当銘柄も裁量で少し拾いました。

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今年の損益グラフ。
+1,700,000近辺で毎回跳ね返されてる感あるね…。

3/13のトレード

22,354,888(-68,505)
22,327,363(-27,525)

昨日はストップ高を逆指値で捕まえ損ねるし、なーんかパッとしませんなー。
ブレイク系が高値掴みした損失を、売りでカバーする展開なんで、ヘッジ売りシステム「レインフォール」様々なんですが…。

裁量でリートを少し仕込みました。

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3/11のトレード

22,423,393(-104,305)

特に大きな負けはないのに、随分資産が減ってる…と思えば、昨日の集計時に未計上だった税金が7万近い。
20%はやっぱキツイなー。

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3/10のトレード

22,527,698(+168,354)
改良したシステムは順調に機能してる感じ。

持ち越しのアルデプロが、前場にストップ剥がれてたから裁量で利確しちゃったけど、結局ストップにゴール。ちょっと勿体なかったな。

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トレンド判定

イザナミの相場情報機能を研究中。

上昇トレンド判定(対象topix)
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下降トレンド判定(対象topix)
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結構いい線いってる気がする。

3/7のトレード

22,359,344(+141,945)

トータルでは勝てましたが、-15万ほどの大きなロスカットが1つあり…。
仕掛けたのは逆指値系のシステムの一個ですが、ちょっとむらっけが気になり始めました。

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3/6のトレード

22,217,399(+54,061)

寄りでデカイ損切りがありましたが、今日の仕掛けは巧く言ってプラスに。

逆指値注文を使うシステムは、今日からロットをやや落として、成行ではなく指値注文に切り替えました。
今日は全量約定したのでこれで問題ないかな。

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3/5のトレード

22,163,338(+62,898)

昨日「プルショット」が仕掛けたイナリサーチは、無事目標指値にゴール(+99,000)。デビュー戦を見事勝利で飾りました。
売りの「レインフォール」の動きはまあまあ。今日の仕掛けは含み損ですが、明日以降に期待が持てるチャートかな…。

問題は、ブレイク系が仕掛けたリバーエレテックの大スリップ。
ブレイク系は、見直しが必要っぽいです。

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3/4のトレード

入金:+400,000(岡三証券側)
22,100,440(-20,154)

今日は、改良した押し目買いシステム「プルショット」と、新作の売りシステム「レインフォール」の投入初日でした。
結果は1銘柄ずつ約定し、「プルショット」は含み損、「レインフォール」は含み益スタートになりました。
ポジのサイズが違うのでトータルマイナスですが、損益率で見ればプラスと悪くない滑り出しです。

今後は両建ての安定感が出てくるといいんですが。

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売りシステム

最近、ブレイク系の買いで損失を出してるシステムトレーダーが多いらしく、売りシステムに注目が集まってるようですが、ショートは難易度が高く、ロングに比べて期待値に劣ります。無理してやる理由は1つもないと思います。

ショートの弱点としては、

・上げ足に比べて下げ足は速いので入るタイミングがシビア
・利益限定・損失無限
・取引が貸借銘柄に限定される
・基本的に株価は上がる物(会社は成長するもの)


とはいえ、山椒魚も売りシステムを1つは欲しいなあと思ってました。

期待値が低いと考えているのに、なぜ売りシステムが欲しいかといえば、利益を上げたいという事より、「レンジ相場・下げ相場でシステム全体のDDを抑制できる」につきます。要するにロングのリスクヘッジとしてのショートです。

山椒魚が欲しい売りシステムは、

・シグナルの安定出現と確実な約定
・検証出来る限り年単位勝率100%


これは結構難しい条件です。単純な逆張りだと、強い上昇トレンドが出現した年(2009年や2013年)に壊滅しますし、相場の強さを見てシグナルを抑制したら、そもそもロングに対するリスクヘッジになりません。

そんな訳で、なかなか条件をクリアできるシステムが作れてなかったのですが、昨日ふと思いついて組んでみたら、割とあっさり完成出来ました。やっぱり、どんなアイデアでも検証してみるもんです。

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トレード毎期待値は1.15%とパッとしませんが(でもショートとしてはマシな部類だと思います)、シグナルが非常に安定していて、ほぼ毎日何かしら売ります。(2000/1/4から2014/3/3までの検証で売り建て無しの日は17日間しかない!)
これだけ売っても、STOP高掴んだのが一回だけというのも優秀です。

リスクヘッジ売り「レインフォール」無し
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リスクヘッジ売り「レインフォール」有り
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最終運用資金:3,197,748千円 → 3,904,526千円
最大DD:7.4% → 6.71%

期待通り、利益を伸ばしつつ、DDは抑制してます。

まあ、最大のDD要因である逆張り買いシステム「レンジファインダー」があるせいで、それなりにDDしてますが。
コレを抜くと、最終運用資金が2776707千円まで落ちて、最大DDが3.53%まで改善します。システム毎のロット割合はまだまだ調整の余地ありですね。

連敗ストーップ!

21,720,594(+101,805)

3月はさい先良く白星発進となりました。

2月のミスを踏まえた今後の掟は、変な裁量入れない事ですな-。
まあ、今日はAGCapで一回ナンピン入れて助かってるけど、これは裁量ではなく、逆張りシステム「レンジファインダー」の約定に限り、-10%前後でのナンピン2回までOKというマイルール運用なので!

イザナミは良い検証ツールだけど、次のバージョンでは、ナンピンやピラミッディングを検証出来るようにして欲しいな。

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押し目買いシステムを改良

今年は動かしてなかった押し目買いシステムを改良しました。
3月は勝てるといいんですが。
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プロフィール

Author:山椒魚
山椒魚の日本株システムトレード日記です。
システムトレードと言いつつ、裁量も配当狙いもやる中途半端さが持ち味です。

実現損益
ブログ開始時
2012年
ブログ開始時(12月)からのみ: +443,326

2013年
トータル:+3,793,966

2014年
1月:+1,265,691
2月:-85,310
3月:-910,254
4月:+525,813
5月:-226,218
6月:+1,148,808
7月:+136,943
8月:+49,113
9月:-194,459
10月:+469,979

2014/10/31総資産:
22,018,514 円
実現損益 +7,122,129
決済ベースではなく時価計算です。損益に出入金は含みません。税金手数料計算済み。

トレードアイランドに参加してます。 総資金の7割ほど。 残りは岡三証券。
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連ガチャ一回分とか安すぎだろ。

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