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10/31のトレード

18,599,327(-119,445)
やられのターン三日目。

逆張り系はリバって来たものの、昨日順張りで引いたストップ高が損切りラインまで下落…。がっくし。
ザラ場みないと、こういうの対処不能だけど、仕方がない。システム信じて淡々と行きます。

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10/30のトレード

18,718,772(-254,909)
やられのターン2日目なり。

ブレイク系はストップ1個引いたんですが、逆張り系の約定が今日はリバらず。
ま、逆張りはリバるまで数日かかる事も多いので、明日以降に期待します。

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10/29のトレード

18,973,681(-282,796)
今日はやられのターン。

保有していたブレイク系のし掛けのストップがほとんど狩られる。
まー、利確と損切りでポジが小さくなったのはいいとしよう…。
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10/28のトレード

19,256,997(+168,052)

今日はダメかと思いきや、後場戻しましたねー。
ただ、保有の伸びに比べると今日の仕掛けはマアマアって所で、明日に期待です。

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シグナル絞った

逆張り系システムは、どうしても同じ日にシグナルが集中してしまうので、閾値を厳しくして、トレード期待値上げる調整をすることにしました。

【レンジファインダー】純粋逆張り
期待値:3.78% → 4.78%
取引回数:5902 → 4093
勝率:75.7% → 77.8%
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【プルショット】押し目買い
期待値:3.46% → 4.02%
取引回数:4373 → 3269
勝率:72.12% → 73.85%
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両方共、損益曲線が前より綺麗になったよ。

10/25のトレード

19,088,945(+29,389)
今日はかろうじてプラス。
今週は5戦全勝で、先週と併せて7連勝と好調持続ちゅう。
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今日は大きく下げたけど、逆張り系の約定は無しで、日経の下げよりは底堅い印象。
ただ、保有は、高値ブレイクシステムの【フェザーライト】で引いたアイルが一人で頑張ってる感はある。
今日の仕掛けだと【ゴッドブレス2】で引いたフライトHDが大健闘。

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日経は75MA割って、安値のトレンドライン近辺までの下げ。
今日の引けか、週明けの寄りが当面の底だと見てるけど、ここぶち抜くようなら裁量で先物売るかも…。

10/24のトレード

19,059,556(+77,082)

思ったよりも強くて、逆張り系の約定は1件のみ。25MAより上まで戻すとは思わなかったなー。
上へ下へと忙しい一日で、デイトレな人は大勝か大敗かどっちかなんでしょうね。
こういう日柄だと、山椒魚はザラ場見てたらオタオタしてそうなので、ザラ場見ない方針はストレスが無くて良いです。

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10/23のトレード

18,982,474(+161,457)
前場の一時期は+30万越えてたけど、徐々に垂れて結局半分ぐらいに。(ザラ場見ない方針と言いつつ、チラチラ見てた山椒魚。裁量取引はしてませんが。)

寄り天でしたが、相変わらずブレイク系が強いです。
逆張り系は一個だけ約定。
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日経だけ見ると、レンジの上限で跳ね返されて、25MAに挟まれた感じですが、ここが押し目になるか、下に行くかは今週後半次第ですかね…。チャート的には下値を切り上げてきてる、典型的な三角持ち合いなんで、75MAあたりでリバって上に行きそうに見えるけど…。
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10/22のトレード

18,821,017 (+291,055)
ブレイク系が引き続き絶好調で連勝継続中。

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日経がレンジの上限あたりに来てるけど、このままブレイクするのかなー。
チャートに過熱感はないね。

現状システム

・【レンジファインダー】逆張り
・【プルショット】押し目買い
・【ヴェスパ】ブレイク
・【フェザーライト】高値ブレイク
・【ラプラス】暴落先物売り
・【ゴッドブレス2】順張り
資金1800万でシステム6個の合成運用。かなり安定してきた。

累積損益率:63023%
総取引回数:27303回
トレード毎勝率:60%
トレード毎期待値:2.31%
月単位勝率:93%

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10/21のトレード

18,529,962(+114,299)

相変わらずブレイク系が強い。
今の、GMOでのポジはこんな感じ。
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マネックスに残ってた200万ちょいの投信は全部解約注文出ししました。そこそこ儲けさせて貰いました。この資金はGMOに移そうと思います。
今後は、GMOはブレイク系と先物、岡三は逆張り・押し目系と長期現物保有という使い分けにしよう。

システム改良【プルショット】

押し目買いシステム【プルショット】を改良。
期待値をグッと上げて、累積損益は割と据え置きに出来ました。

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後は、先物の売りシステムが完成できれば満足なんですけどねー。

システム改良

逆張りシステムの【レンジファインダー】を改良。
期待値と、約定率をググッと向上させました。つっても8.7%ぐらい。

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2000年に約定が無いのは、長い指標使ってるから。
しかし、リスク全開で最適分散投資やるとDDがぱないです。
実運用では、こんなリスクはとれないなー。

10/18のトレード

乙でした。
ブレイク系で勝ちやすい相場が続いてる感じ。逆張り系は全然約定無し。

18,415,663(+143,480)

もう一個ブレイク系

ザラ場見ない方針なので、場中でも更新余裕。

もう一個ブレイク系を実装しました。

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2004年の成績がおかしい。もう一度こないかな2004年。
次は、先物の売りをもう少し研究したい。

寄り天?

寄り天っぽい値動きですが、今、寄り天には強いシステム構成なので、無事プラス。
しかし、場中見ないシステムは、精神的に楽ですね。

18,272,183 (+99,761)

システム4つ完成

以前から運用してたシステムを改良して、当面運用予定のシステムを4つ完成させた。
加えて、市販のシステムを一個導入。

レンジファインダー【純粋逆張り買い】
山椒魚システムのエース。期待値は凄く良いが、DDの大きさと約定のムラが玉に瑕。
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プルショット【押し目買い】
押し目狙い。アルゴは違うものの、レンジファインダーとシグナルがちょっと被る。これもちょっとむらっけがある。
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フェザーライト【高値ブレイク買い】
高値ブレイク狙い。逆張り系とシグナルがかぶらないのが良い。
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ラプラス【暴落ヘッジ売】
これだけ、個別株でなく日経平均先物のシステム。シグナルはめったに出ない。
相場の過熱感を見て、下方ブレイクで仕掛ける。
他の運用システムが全部買いシステムなので、そのリスクヘッジ用に作ったけど、シグナル絞ってるし、実戦で通用するかは不明。
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ゴッドブレス2【純粋順張り】
これは自作ではなく、トレシズさんのシステムを購入。
期待値はそこそこだけど、シグナル数が多くて安定してるので、重宝しそう。
3日間の運用で、購入代金取り返せたですわはー。
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2000年の300万が、8億4千万になりました。夢があるな。

資金移動完了

ぼちぼちと、トレードしてます。

岡三から800万ほどGMOクリックに資金移動しました。岡三は逆指値がユーザー側監視なので、ザラ場みない放置スタイルでは逆指値アルゴが使い難いのです。
ユーザー側監視は、資金拘束が無いところ等はいいんですが、ここは善し悪しですねー。

クリックは手数料が安くていいです。
一応、トレードアイランドにも登録しておきました

再起動

お久しぶりです。
本業が忙しかった為にお休みしていましたが、ぼちぼち再起動です。

どうも、心に余裕が無いとザラ場を見てられないので、発想を転換して、ザラ場見ないでも前日夜に全部終わらせられる楽ちんシステムにして再び運用を開始しようと思います。

とりあえず、自作システムの【レンジファインダー】を、仕掛けと決済の両方を自動処理出来るように改造(以前は仕掛けだけだった)。

後、岡三RSSだと逆指値を前日処理できないので、GMOクリックに半分ぐらい資金移動をしていく感じで。
プロフィール

Author:山椒魚
山椒魚の日本株システムトレード日記です。
システムトレードと言いつつ、裁量も配当狙いもやる中途半端さが持ち味です。

実現損益
ブログ開始時
2012年
ブログ開始時(12月)からのみ: +443,326

2013年
トータル:+3,793,966

2014年
1月:+1,265,691
2月:-85,310
3月:-910,254
4月:+525,813
5月:-226,218
6月:+1,148,808
7月:+136,943
8月:+49,113
9月:-194,459
10月:+469,979

2014/10/31総資産:
22,018,514 円
実現損益 +7,122,129
決済ベースではなく時価計算です。損益に出入金は含みません。税金手数料計算済み。

トレードアイランドに参加してます。 総資金の7割ほど。 残りは岡三証券。
Amazon
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連ガチャ一回分とか安すぎだろ。

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