スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

荒れ相場を判定

下落相場よりも、むしろ暴落後の荒れ相場で損をするケースが散見されるので、相場判定で暴落後の高ボラティリティ相場をチェックするようにしました。
cap003282.jpg

topix大幅下落後にヒストリカルボラティリティ平均が上がってる相場を「荒れ相場」と判定してます。
これでブレイク系をフィルターすると結構いい感じです。
スポンサーサイト

超大型株オンリーシステム

シストレだと、どうしても、小型株や新興銘柄が取引の中心になってくるので、あえて、超大型株オンリーのシステムを作ってみました。

cap003033.jpg
cap003032.jpg

日本版ダウの犬をイメージして、topix core 30中の高配当15銘柄しかトレードしません。
銘柄は毎年入れ替わるので、古い年の検証は意味無いですが。
東京電力をテストしてみたら、やはり震災後の暴落に突っ込んで玉砕していたので、よほどのニュースがあったら、そこで銘柄入れ替えないと危険ですね。
しばらくテスト運用してみようかな。

売りシステム改良

売りシステム「ナインテイル」に2つサブシステムを追加&資金配分などを調整しました。
ナインテイルといいつつ、まだサブシステム5つの集合体ですが。

caph000199.jpg
caph000200.jpg
caph000201.jpg

トレード毎期待値はそんなでもないですが、売りはあくまで損益曲線をマイルドにするのが目的なので、そこはあまり追求してません。

新型ブレイクシステム

cap002979.jpg
cap002980.jpg
現在開発中のブレイク系3つ目。トレンドの初動を狙う。
スリッページ負荷は、行きに1%、帰りに0.5%。

トレンド判定

イザナミの相場情報機能を研究中。

上昇トレンド判定(対象topix)
cap002502.jpg
cap002505.jpg

下降トレンド判定(対象topix)
cap002503.jpg

cap002504.jpg

結構いい線いってる気がする。
プロフィール

Author:山椒魚
山椒魚の日本株システムトレード日記です。
システムトレードと言いつつ、裁量も配当狙いもやる中途半端さが持ち味です。

実現損益
ブログ開始時
2012年
ブログ開始時(12月)からのみ: +443,326

2013年
トータル:+3,793,966

2014年
1月:+1,265,691
2月:-85,310
3月:-910,254
4月:+525,813
5月:-226,218
6月:+1,148,808
7月:+136,943
8月:+49,113
9月:-194,459
10月:+469,979

2014/10/31総資産:
22,018,514 円
実現損益 +7,122,129
決済ベースではなく時価計算です。損益に出入金は含みません。税金手数料計算済み。

トレードアイランドに参加してます。 総資金の7割ほど。 残りは岡三証券。
Amazon
最新記事
月別アーカイブ
カテゴリ
CustomRssReader
PR

連ガチャ一回分とか安すぎだろ。

検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。